Вдосконалено правила розрахунку Українського індексу міжбанківських ставок овернайт

Національний банк України рішенням № 599-рш оновив Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA) з метою осучаснення методології розрахунку цього індикатора.

Із 04 січня 2022 року НБУ: 

  • здійснюватиме розрахунок UONIA як середньозваженого за обсягами операцій значення з метою нівелювання ризику потенційного надмірного впливу на індикатор невеликих за обсягом операцій окремих банків за ставками, що суттєво відрізняються від середніх на ринку. Нагадаємо, що зараз UONIA розраховується як середньоарифметичне значення;
  • включатиме до первісної вибірки, на базі якої здійснюється розрахунок UONIA:
  • лише угоди з найрелевантнішим обсягом для українського міжбанківського кредитного ринку – від 10 млн грн до 200 млн грн (на сьогодні до первісної вибірки ураховуються всі угоди між банками);
  • 10% угод банків, укладених із НБУ, із розміщення депозитних сертифікатів овернайт, які перебувають в середині відранжованого за обсягом ряду відповідних угод (на сьогодні, за умов середньоарифметичного розрахунку, коли обсяг угод не має значення, до розрахунку береться 10% будь-яких із таких угод від загальної їх кількості);
  • 10% угод банків, укладених із НБУ з надання кредитів рефінансування овернайт, які перебувають у середині відранжованого за обсягом ряду відповідних угод (на сьогодні, за умов середньоарифметичного розрахунку, коли обсяг угод не має значення, до розрахунку береться 10% будь-яких із таких угод від загальної їх кількості).
  • збільшить кількість критеріїв для застосування порядку розрахунку UONIA за особливих умов, додавши до існуючих на сьогодні двох критеріїв (мінімальна кількість угод та мінімальна кількість контрагентів) критерій “Обсяг доступних для розрахунку угод ≤ 10% від середньоденного значення за попередній плинний місяць”.

Оновлена методологія розрахунку UONIA передбачає продовження включення до розрахунку індикатора 10% від загальної кількості угод банків із НБУ як із розміщення депозитних сертифікатів овернайт, так і з надання кредитів рефінансування овернайт. Водночас для подальшого приведення методології розрахунку цього індикатора у відповідність до принципів IOSCO Національний банк визначив алгоритм дій, якого буде дотримуватися при розгляді питання щодо переходу до розрахунку UONIA без урахування угод між банками та НБУ.