Впроваджується новий норматив для банків

LCR був розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007-2008 років, а з 2015 року цей норматив є обов’язковим для банків країн ЄС, наразі він запроваджений у 45 країнах світу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю – це співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів. Виконання нормативу свідчитиме, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах. Враховуючи значний рівень доларизації української банківської системи, банки повинні будуть дотримуватися нормативу LCR як у національній, так і в іноземних валютах. Згідно з нормами ЄС значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначений НБУ за результатами тестових розрахунків.

З 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься півроку в тестовому режимі, а з 1 грудня 2018 року стане обов’язковим до виконання. Банки розраховуватимуть його щоденно і звітуватимуть НБУ щомісяця. В НБУ переконані, що українські банки готові до впровадження LCR, враховуючи наявний структурний надлишок ліквідності у банківському секторі та високу дохідність державних цінних паперів, які входять до складу високоякісних ліквідних активів. Надалі НБУ планує запровадження ще одного нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності.